向量GARCH模型相关论文
本文根据粮食价格“超调”假说研究通货膨胀对短期粮价和工业品价格变动的不同影响。理论模型认为，存在通货膨胀预期时，粮食价格一般......
波动持续性是广泛存在于金融时间序列的一类普遍现象，波动持续性建模方法是从动态的角度研究风险变化的一种有效方法。随着世界各国......
本文从实证角度出发,采用多变量GARCH(1,1)模型研究我国沪、深股市A、B股之间的波动溢出关系。结果发现,在ARCH效应方面,存在上海A......
以向量GARCH模型为基础,研究了国际证券市场中上海A股市场、香港市场和美国市场的均值溢出效应和波动溢出效应,并且给出了中国证券......
自回归条件异方差(ARCH)类模型突破了传统计量经济分析的同方差假定,对现代资本资产定价理论产生了深远的影响.随着对时变方差研究......
本文运用向量GARCH模型描述利率的波动性，建立了双因子GAECH利率波动模型，并分别运用机大似然估计和Bayes估计对模型的参数进行了估......
运用二维非对称BEKK-GARCH模型,考察了上海金融期货与现货市场间收益率的非对称波动溢出效应。实证结果表明:样本期铝期货与现货收......
在Bollerslev和Engle提出波动协同持续概念的工作基础上,本文提出了部分协同持续、分块协同持续等概念,并讨论了时间序列的平稳性......
应用向量GARCH模型检验了我国投资者情绪与股票收益波动的关系,并且将情绪分为理性和非理性两类,分别探讨其对股票收益波动的影响......
向量GARCH模型的实证结果表明,A股的波动冲击会影响到以后B股的波动,B股的波动冲击则不会对以后A股的波动产生明显影响,即是仅存在......
中国证券市场发展初期股票市场存在异常波动。为稳定股市波动,管理当局大力发展机构投资者(特别是证券投资基金),希望证券投资基金......
本文通过向量GARCH模型考察上海和伦敦两个期铜市场间收益率波动的溢出效应。研究结果表明:上海期铜与伦敦期铜市场之间存在双向的......
本文在吸收借鉴国内外关于套期保值比率的确定问题的研究成果，应用定性与定量相结合的方法，进行了系统的研究。 本文首先，提出最优......
